Pour contrôler votre risque tout en maintenant votre alpha, APT Pro offre une gestion de risque de portefeuille interactif et la construction/révision de vos portefeuille dans une application unique.
Caractéristiques :
- Imports et exports des portefeuilles dans des formats de fichiers standards comme Excel, CSV ou XML;
- Propose de nombreuses capacités de constructions graphiques et de rapports;
- Offre une bonne ergonomie.
Avantages :
- Ouvert à tout benchmark : commun ou personnalisé;
- Calcule les indicateurs de risque classiques (Volatilité, Tracking Error, décomposition systématique et spécifique, Bêtas et corrélations, contributions totales et marginales au risque, etc) ainsi que les indicateurs à valeur ajoutée (TaR®, rendement implicite, etc);
- Permet d’accéder à une attribution approfondie du risque, des analyses de bêta et aux indicateurs de risque par position;
- Mesure la performance